PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VHT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. JEPI is actively managed, while VHT is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 4.78%/yr for VHT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.11%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.11%

Correlation

The correlation between JEPI and VHT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.76

The correlation between JEPI and VHT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и VHT

Секторы
JEPI
VHT

Технологии

14.5%
0.0%

Здравоохранение

12.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
VHT
0.0%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
VHT
100.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
VHT

-

Промышленность

JEPI
9.5%
VHT
0.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
VHT

-

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
VHT
0.0%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
VHT

-

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
VHT

-

Недвижимость

JEPI
2.9%
VHT

-

Энергетика

JEPI
2.7%
VHT

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

JEPI vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.71

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.81

-0.35

JEPI vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VHT

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-39.12%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-10.40%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-16.91%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-17.71%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.28%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.99%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.19%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VHT

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.88%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

10.46%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

14.70%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.01%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.97%

-6.18%

Сравнение комиссий JEPI и VHT

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VHT

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VHT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.88%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VHT's -39.12%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs 4.78% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.64% for VHT.

JEPI is categorized as Dividend, while VHT is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор