Сравнение JEPI с T
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 7.39%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%.
JEPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам JEPI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.15% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | 0.09% |
Correlation
The correlation between JEPI and T is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between JEPI and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. T — Ранг доходности на риск
JEPI
T
Сравнение JEPI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.59 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.20 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.56 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и T
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -64.15% | +50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -20.60% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -20.60% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -32.01% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -18.23% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -15.72% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 10.08% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и T
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.96% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 17.27% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 21.86% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 23.92% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 23.69% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и T
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.27% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs T's -64.15%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор