PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с SPYD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

JEPI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SPYD.

Корреляция

Корреляция между JEPI и SPYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.40

SPYD:

0.53

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.72

SPYD:

0.91

Коэф-т Омега

JEPI:

1.12

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.47

SPYD:

0.57

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.02

SPYD:

1.86

Индекс Язвы

JEPI:

3.05%

SPYD:

4.99%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.74%

SPYD:

15.48%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

JEPI:

-4.77%

SPYD:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -1.47%.

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-1.47%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-6.21%

1 год

8.14%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPI и SPYD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPYD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPYD в 4.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.53%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPYD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPYD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 4.96%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...