Сравнение JEPI с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
JEPI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SPYD.
Основные характеристики
| JEPI | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 9.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 4.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 7.36% | 16.01% |
| Макс. просадка | -13.71% | -46.42% |
| Current Drawdown | -2.14% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SPYD
С начала года, JEPI показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 1.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SPYD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SPYD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SPYD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.59% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SPYD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SPYD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.47%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.