Сравнение JEPI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JEPI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и QQQ
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JEPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JEPI
QQQ
Сравнение JEPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.00 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.32 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и QQQ
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и QQQ
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -82.97% | +69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -12.62% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -35.12% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -7.86% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -32.99% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.44% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.61% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 12.82% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 22.70% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 22.38% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 22.25% | -11.37% |