PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. JEPI is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 20.95%/yr for NLR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 1.46%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%17.98%

Correlation

The correlation between JEPI and NLR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between JEPI and NLR has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и NLR

Секторы
JEPI
NLR

Технологии

14.5%
1.6%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%
38.1%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%
45.3%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
NLR
1.6%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
NLR

-

Промышленность

JEPI
9.5%
NLR
15.1%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
NLR

-

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
NLR

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
NLR

-

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
NLR
38.1%

Недвижимость

JEPI
2.9%
NLR

-

Энергетика

JEPI
2.7%
NLR
45.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

JEPI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPINLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.54

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.02

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

1.72

+2.37

JEPI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и NLR

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-65.05%

+51.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-29.72%

+23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-30.48%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-30.48%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-23.34%

+20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-35.70%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

13.41%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и NLR

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

14.21%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

33.77%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

43.06%

-35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

29.61%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

24.25%

-13.46%

Сравнение комиссий JEPI и NLR

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и NLR

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and NLR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 20.95% vs 7.65% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 20.95% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.51% for NLR.

JEPI is categorized as Dividend, while NLR is Uranium. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.56% for NLR.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор