PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с NKE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while NKE (NIKE, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs -18.02%/yr for NKE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.82%.

JEPI

1 день
0.81%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.92%
3 года*
9.09%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

NKE

1 день
3.28%
1 месяц
2.06%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-28.39%
1 год
-25.90%
3 года*
-23.43%
5 лет*
-18.02%
10 лет*
-0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.86%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
NKE
NIKE, Inc.		-28.82%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%53.23%

Correlation

The correlation between JEPI and NKE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.51

The correlation between JEPI and NKE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

JEPI vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPINKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.68

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.81

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.56

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

-1.08

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPINKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.68

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.50

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.41

+0.60

Просадки

Сравнение просадок JEPI и NKE

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPINKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-75.19%

+61.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-46.18%

+39.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-64.21%

+50.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-74.64%

+60.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-72.72%

+68.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-20.91%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

23.96%

-21.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и NKE

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.60%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPINKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

9.97%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

29.43%

-23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

38.29%

-30.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

35.84%

-24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

32.26%

-21.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и NKE

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности NKE в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.21%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.65%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and NKE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.97%) compared to JEPI (1.60%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs NKE's -75.19%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор