Сравнение JEPI с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JEPI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и JPST
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JEPI vs. JPST — Ранг доходности на риск
JEPI
JPST
Сравнение JEPI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 7.23 | -6.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 13.86 | -12.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.40 | -2.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 14.88 | -14.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 94.20 | -90.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 7.23 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 6.16 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 3.16 | -2.12 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и JPST
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и JPST
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -3.28% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -0.30% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -0.79% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | 0.00% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.08% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.05% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и JPST
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.22% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.35% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 0.61% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 0.57% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 0.94% | +9.94% |