Сравнение JEPI с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
JEPI и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.12% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 0.12%.
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и JNK
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
JEPI vs. JNK — Ранг доходности на риск
JEPI
JNK
Сравнение JEPI c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.94 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.82 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.31 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и JNK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и JNK
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JNK в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.66% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и JNK
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -38.48% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.51% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -16.67% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.87% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.73% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.82% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и JNK
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.25% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 2.96% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 5.72% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 7.53% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 8.34% | +2.54% |