Сравнение JNK с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
JNK и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.55% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и XLB
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
JNK vs. XLB — Ранг доходности на риск
JNK
XLB
Сравнение JNK c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.42 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.67 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNK и XLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и XLB
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и XLB
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -59.83% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -14.64% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -24.72% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -37.27% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.47% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.88% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.21% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и XLB
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.95% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 12.56% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 20.94% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 18.92% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 20.61% | -12.27% |