PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с XLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.97%/yr vs 10.12%/yr for XLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNK charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности JNK и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.12% соответственно.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between JNK and XLB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.56

The correlation between JNK and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNK и XLB

Секторы
JNK
XLB

Технологии

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JNK
0.0%
XLB

-

Энергетика

JNK
0.0%
XLB

-

Сырьевые материалы

JNK

-

XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

JNK

-

XLB

-

Потребительский циклический сектор

JNK

-

XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

JNK

-

XLB

-

Финансовые услуги

JNK

-

XLB

-

Здравоохранение

JNK

-

XLB

-

Промышленность

JNK

-

XLB
1.5%

Недвижимость

JNK

-

XLB

-

Коммунальные услуги

JNK

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

JNK vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.17

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.72

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.58

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.93

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JNK и XLB

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-59.83%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.38%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-23.17%

+18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-24.72%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-37.27%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.30%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-10.84%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.97%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и XLB

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.14%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.47%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

12.81%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

16.75%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

18.94%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

20.64%

-12.33%

Сравнение комиссий JNK и XLB

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и XLB

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

JNK and XLB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.47%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.12% vs 4.97% for JNK. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.12% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.69% for XLB.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while XLB is Materials. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.13% for XLB.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор