PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и XLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JNK и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.57%
194.57%
JNK
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.16% соответственно.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.34%

5 лет

12.89%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и XLB

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
XLB: -0.21
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNK: 1.29
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
-0.24
JNK
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и XLB

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок JNK и XLB

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-14.53%
JNK
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и XLB

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 4.32%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
13.94%
JNK
XLB