Сравнение JNK с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
JNK и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNK или XLB.
Основные характеристики
| JNK | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 8.09% |
| Дох-ть за 1 год | 12.80% | 16.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.43% | 10.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 8.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.06 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 4.66% | 13.28% |
| Макс. просадка | -38.48% | -59.83% |
| Текущая просадка | -0.73% | -6.50% |
Корреляция
Корреляция между JNK и XLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNK и XLB
С начала года, JNK показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 3.69% против 8.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и XLB
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNK c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и XLB
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности XLB в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и XLB
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и XLB
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.20%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.