PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

JEPI и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%33.64%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Сравнение комиссий JEPI и JMOM

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JEPI vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIJMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.89

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

9.75

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.70

+0.34

Корреляция

Корреляция между JEPI и JMOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JMOM

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JMOM в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JMOM

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-34.31%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-12.28%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-28.26%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.52%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.43%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.38%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.53%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.39%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

19.79%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.62%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

20.20%

-9.32%