PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

JEPI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%8.18%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO

Сравнение комиссий JEPI и GPIQ

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.80

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.04

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

9.31

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.31

-0.27

Корреляция

Корреляция между JEPI и GPIQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GPIQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GPIQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-21.06%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-12.08%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.62%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.38%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.64%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.15%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.22%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

20.45%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

17.74%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

17.74%

-6.86%