PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. JEPI is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%22.01%

Correlation

The correlation between JEPI and GCOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.61

The correlation between JEPI and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и GCOW

Секторы
JEPI
GCOW

Технологии

19.1%
0.9%

Здравоохранение

14.1%
14.6%

Промышленность

13.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.6%

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%
17.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
14.6%

Коммунальные услуги

6.2%
4.1%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
24.4%

Сырьевые материалы

1.9%
7.3%

Технологии

JEPI
19.1%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
GCOW
14.6%

Промышленность

JEPI
13.8%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
GCOW
4.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
GCOW
17.1%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
GCOW
4.1%

Недвижимость

JEPI
3.5%
GCOW

-

Энергетика

JEPI
3.5%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

JEPI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.52

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.63

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.71

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

15.05

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.52

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JEPI и GCOW

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-37.64%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.77%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-12.35%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-21.48%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.73%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.84%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.81%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и GCOW

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.85%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.99%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

10.81%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.49%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

16.20%

-5.40%

Сравнение комиссий JEPI и GCOW

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и GCOW

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and GCOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.43% for GCOW.

JEPI is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор