Сравнение JEPI с EBND
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. JEPI is actively managed, while EBND is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 0.64%/yr for EBND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EBND.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и EBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью 1.16%.
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
EBND
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам JEPI и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.16% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 11.27% |
Correlation
The correlation between JEPI and EBND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. EBND — Ранг доходности на риск
JEPI
EBND
Сравнение JEPI c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.32 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и EBND
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и EBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -29.51% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -6.63% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -9.25% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -26.15% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.90% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.85% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и EBND
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.70% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.22% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 7.13% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 9.01% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 9.19% | +1.60% |
Сравнение комиссий JEPI и EBND
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и EBND
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности EBND в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.75% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and EBND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (2.70%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs EBND's -29.51%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.65% vs 0.64% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.65% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.75% for EBND.
JEPI is categorized as Dividend, while EBND is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.30% for EBND.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и EBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор