Сравнение JEPAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Invesco QQQ (QQQ).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или QQQ.
Основные характеристики
JEPAX | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 8.34% |
Дох-ть за 1 год | 12.00% | 37.23% |
Дох-ть за 3 года | 7.02% | 11.48% |
Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 20.20% |
Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 18.61% |
Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.27 |
Дневная вол-ть | 7.39% | 16.23% |
Макс. просадка | -52.86% | -82.98% |
Current Drawdown | -4.14% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и QQQ
С начала года, JEPAX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции JEPAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.91% против 18.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и QQQ
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и QQQ
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 7.34% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и QQQ
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.05%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.