PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с MENYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.81%/yr vs 6.07%/yr for MENYX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPAX charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 5.45%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.32%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

MENYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.17%
1 год
13.57%
3 года*
6.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и MENYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.01%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		5.45%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%8.66%

Correlation

The correlation between JEPAX and MENYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.63

The correlation between JEPAX and MENYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с GIDHXMENYX с PUTW

Доходность на риск

JEPAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXMENYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.47

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.13

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.32

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

9.31

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MENYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и MENYX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и MENYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-28.38%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-4.07%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-16.14%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-16.14%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.65%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.50%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.45%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и MENYX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.51%, в то время как у Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.75%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.87%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

9.27%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.43%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

13.46%

+1.46%

Сравнение комиссий JEPAX и MENYX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и MENYX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности MENYX в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.90%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.20%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Часто задаваемые вопросы

JEPAX and MENYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MENYX has higher volatility (2.75%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs MENYX's -28.38%.

MENYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и MENYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор