PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и MENYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с ENHNXMENYX с BXMX

Сравнение комиссий JEPAX и MENYX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JEPAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.87

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.27

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.42

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MENYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между JEPAX и MENYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и MENYX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и MENYX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-28.38%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.66%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-16.14%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.44%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.51%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.45%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и MENYX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.62%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.30%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.73%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.43%

+1.61%