Сравнение JEPAX с JPICX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for JPICX.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JPICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPAX и JPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 2.58% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 3.48% |
Correlation
The correlation between JEPAX and JPICX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. JPICX — Ранг доходности на риск
JEPAX
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEPAX c JPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | JPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JPICX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JPICX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | — | — |
Сравнение комиссий JEPAX и JPICX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPICX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JPICX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности JPICX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.74% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and JPICX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и JPICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор