PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и JMUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Сравнение комиссий JEPAX и JMUEX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JEPAX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.66

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.95

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между JEPAX и JMUEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и JMUEX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и JMUEX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-52.11%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.92%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-24.60%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-9.30%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.82%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.24%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и JMUEX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.57%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.56%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.57%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.41%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.55%

-3.51%