PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с CLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.81%/yr vs 9.43%/yr for CLPAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPAX charges 0.85%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.07%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.32%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и CLPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.01%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%9.95%

Correlation

The correlation between JEPAX and CLPAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between JEPAX and CLPAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

JEPAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.11

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.91

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.24

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

6.26

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CLPAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и CLPAX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-32.47%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-12.87%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-18.37%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-32.47%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.50%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.08%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.59%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и CLPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.51%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.99%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

10.25%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

13.65%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

15.81%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.47%

+0.45%

Сравнение комиссий JEPAX и CLPAX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и CLPAX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности CLPAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.90%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPAX and CLPAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.99%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор