PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с FZROX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

-0.06

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.10

FZROX:

0.84

Коэф-т Омега

FISPX:

1.02

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FISPX:

-0.01

FZROX:

0.51

Коэф-т Мартина

FISPX:

-0.08

FZROX:

1.96

Индекс Язвы

FISPX:

9.65%

FZROX:

5.08%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.11%

FZROX:

19.74%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FISPX:

-65.16%

FZROX:

-7.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISPX показывает доходность -3.46%, а FZROX немного ниже – -3.63%.

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

FZROX

С начала года

-3.63%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.52%

1 год

9.31%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и FZROX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и FZROX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FZROX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.20%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и FZROX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и FZROX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 6.91% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...