Сравнение JEMDX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.03% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 3.04% против 17.57% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.04%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и VHIAX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JEMDX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JEMDX
VHIAX
Сравнение JEMDX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.76 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.23 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.08 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.45 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.76 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и VHIAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и VHIAX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.63% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и VHIAX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -85.49% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -15.76% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -35.25% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -35.25% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -12.50% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -40.36% | +34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.93% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 6.88% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 12.63% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 22.62% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 22.45% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 22.16% | -15.05% |