PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 3.04% против 14.75% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с JEPAXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JEMDX и JUEMX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JEMDX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.66

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.07

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.08

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.99

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.66

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между JEMDX и JUEMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и JUEMX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и JUEMX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-33.37%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-11.90%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.52%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-33.37%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-9.29%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.11%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.24%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.56%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

9.55%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

18.60%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

17.41%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

18.56%

-11.45%