Сравнение JEMDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | -2.48% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 3.95% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.99%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMDX и JMSIX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JEMDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JEMDX
JMSIX
Сравнение JEMDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.57 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.47 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 13.07 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JEMDX и JMSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и JMSIX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.65% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и JMSIX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -18.40% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -1.64% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -11.39% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -18.40% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.28% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.60% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.43% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и JMSIX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.77% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.67% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.59% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 3.69% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 3.85% | +3.26% |