PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 3.04% против 8.72% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с JEPAXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с OIEJX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JEMDX и JHEQX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMDX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.72

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.10

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.07

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.43

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.72

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Корреляция

Корреляция между JEMDX и JHEQX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и JHEQX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и JHEQX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-18.85%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-6.92%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-14.34%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-18.85%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.19%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.16%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.81%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

5.56%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

10.23%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

8.89%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

9.41%

-2.30%