PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с DODFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.29%/yr vs 10.89%/yr for DODFX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.89% соответственно.

JEMDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
14.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
3.29%

DODFX

1 день
0.87%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.76%
6 месяцев
16.05%
1 год
31.49%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.45%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.76%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Correlation

The correlation between JEMDX and DODFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.39

The correlation between JEMDX and DODFX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

JEMDX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
3.23

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.80

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

10.71

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа DODFX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и DODFX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-63.23%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-11.14%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-14.41%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.52%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-44.61%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.66%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.91%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и DODFX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.70%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.07%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

10.88%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

13.04%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

15.89%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

18.20%

-11.06%

Сравнение комиссий JEMDX и DODFX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и DODFX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DODFX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.48%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.87%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and DODFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (4.07%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs DODFX's -63.23%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор