PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.29%/yr vs 11.65%/yr for DFEVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.65% соответственно.

JEMDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
14.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
3.29%

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.45%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between JEMDX and DFEVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.44

The correlation between JEMDX and DFEVX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

JEMDX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.55

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
4.61

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.42

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

16.88

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и DFEVX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-67.59%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-11.35%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-16.17%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-23.52%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-47.53%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-16.49%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.97%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и DFEVX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.70%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.05%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

11.95%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

14.14%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

13.95%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

15.56%

-8.42%

Сравнение комиссий JEMDX и DFEVX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и DFEVX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.87%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and DFEVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор