Сравнение JEMA с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
JEMA и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | -5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и SPEM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
JEMA vs. SPEM — Ранг доходности на риск
JEMA
SPEM
Сравнение JEMA c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.87 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 7.12 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и SPEM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и SPEM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -64.41% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.35% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -31.94% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.25% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -14.87% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.25% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и SPEM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.45% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.23% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 17.79% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.75% | -0.20% |