Сравнение JEMA с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
JEMA и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и SCHE
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
JEMA vs. SCHE — Ранг доходности на риск
JEMA
SCHE
Сравнение JEMA c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.78 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.92 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 7.21 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и SCHE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и SCHE
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и SCHE
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -36.20% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.14% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -33.77% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.15% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -12.71% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.23% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и SCHE
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.69% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.64% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 18.23% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.51% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.42% | -0.87% |