PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JEMA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JEMA returned 24.50%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-10.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JEMA and JEPQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.64

The correlation between JEMA and JEPQ shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEMA и JEPQ

Секторы
JEMA
JEPQ

Технологии

41.1%
54.0%

Финансовые услуги

21.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.8%

Промышленность

7.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
15.4%

Энергетика

4.0%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.1%

Здравоохранение

1.7%
4.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Технологии

JEMA
41.1%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
JEPQ
12.8%

Промышленность

JEMA
7.4%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
JEPQ
15.4%

Энергетика

JEMA
4.0%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

JEMA
0.6%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JEMA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.45

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.25

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.26

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

15.99

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JEMA и JEPQ

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-20.07%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.82%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-20.07%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.21%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-3.42%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.79%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и JEPQ

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.28%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

9.06%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

11.72%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.60%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.60%

+2.30%

Сравнение комиссий JEMA и JEPQ

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и JEPQ

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and JEPQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEMA leads with 24.50% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEMA has performed better with a 24.50% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.25% for JEMA.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.35% for JEPQ.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор