Сравнение JEMA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEMA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и JEPI
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JEMA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JEMA
JEPI
Сравнение JEMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.61 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.95 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.79 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.83 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.61 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JEPI
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JEPI
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -13.71% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.28% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -13.71% | -25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.53% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -2.07% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.12% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JEPI
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 3.90% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 6.36% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 13.24% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 11.06% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 10.88% | +7.67% |