PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%18.32%

Correlation

The correlation between JEMA and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов JEMA и JEPI

Секторы
JEMA
JEPI

Технологии

41.1%
19.1%

Финансовые услуги

21.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.7%

Промышленность

7.4%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.6%

Здравоохранение

1.7%
14.1%

Коммунальные услуги

1.4%
6.2%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Технологии

JEMA
41.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
JEPI
11.7%

Промышленность

JEMA
7.4%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
JEPI
6.9%

Энергетика

JEMA
4.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
JEPI
14.1%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

JEMA
0.6%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JEMA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.05

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.57

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.24

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

3.96

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.05

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок JEMA и JEPI

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-13.71%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-6.68%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-13.26%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-13.71%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-4.31%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-2.12%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.08%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и JEPI

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.46%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.10%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

7.87%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

11.06%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

10.80%

+8.10%

Сравнение комиссий JEMA и JEPI

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и JEPI

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 7.00% for JEMA. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.25% for JEMA.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.35% for JEPI.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор