Сравнение JELMX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции JELMX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.87% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и QBDSX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
JELMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
JELMX
QBDSX
Сравнение JELMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.43 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и QBDSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и QBDSX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и QBDSX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -18.38% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -3.09% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -7.40% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -18.38% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -8.41% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -6.83% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.80% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и QBDSX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.40% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.77% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 3.77% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.32% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.26% | +2.10% |