Сравнение JELMX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.02% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и CSTAX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
JELMX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
JELMX
CSTAX
Сравнение JELMX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.81 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.61 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.39 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 9.64 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.81 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.86 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и CSTAX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и CSTAX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -14.52% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.72% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -14.52% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -14.52% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.37% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.67% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и CSTAX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.43% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.11% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 3.50% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.16% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.82% | +1.54% |