PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.04% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с MAANXJELMX с PALDX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий JELMX и BERIX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.57

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.30

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.77

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

17.74

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.57

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.07

-0.95

Корреляция

Корреляция между JELMX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и BERIX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и BERIX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-20.34%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.95%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-15.73%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-20.34%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.79%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-2.60%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.79%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и BERIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.55%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.29%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

5.38%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

5.94%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.00%

+1.36%