PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JELBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.00% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с ASFYXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JELBX и SCLAX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.75

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.24

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.02

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.96

-0.84

Корреляция

Корреляция между JELBX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и SCLAX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и SCLAX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-5.59%

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-2.32%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-5.59%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-5.59%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.84%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-1.15%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.58%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и SCLAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.19%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.01%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

2.66%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.07%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

2.75%

+5.75%