PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.51% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECATJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий JELBX и PMAIX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.43

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.08

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.50

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

11.66

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.43

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.11

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.12

-1.00

Корреляция

Корреляция между JELBX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и PMAIX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и PMAIX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-24.12%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.06%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-13.97%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-24.12%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.10%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-2.69%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.52%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и PMAIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.29%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.18%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

7.19%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

7.20%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

7.58%

+0.92%