PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JELBX с BRUFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JELBX (John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JELBX returned 4.58%/yr vs 7.73%/yr for BRUFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JELBX charges 0.17%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности JELBX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям BRUFX по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.73% соответственно.

JELBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
5.57%
С начала года
6.05%
1 год
12.65%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.58%

BRUFX

1 день
1.06%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
15.33%
С начала года
15.92%
1 год
26.79%
3 года*
12.61%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JELBX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.05%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
BRUFX
Bruce Fund		15.92%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between JELBX and BRUFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.55

The correlation between JELBX and BRUFX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Bruce Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с TPDAXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTXBRUFX с PRWCX

Доходность на риск

JELBX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JELBXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.52

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.58

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.56

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

15.74

-6.41

JELBX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BRUFX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JELBX и BRUFX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JELBXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-44.50%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.67%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-9.66%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.91%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-25.44%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.35%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-9.05%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и BRUFX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 3.37%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JELBXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.50%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

10.80%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

10.58%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

11.64%

-3.11%

Сравнение комиссий JELBX и BRUFX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и BRUFX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BRUFX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.48%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.39%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JELBX and BRUFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.56%) compared to JELBX (3.37%). In terms of maximum drawdown, JELBX dropped -50.73% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JELBX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор