PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRUFX с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRUFX (Bruce Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BRUFX returned 7.39%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRUFX charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.66% соответственно.

BRUFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.40%
С начала года
9.33%
6 месяцев
9.46%
1 год
22.91%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.85%
10 лет*
7.39%

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRUFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUFX
Bruce Fund		9.33%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between BRUFX and VTMFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1994 г.

0.54

The correlation between BRUFX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bruce Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VFIAXBRUFX с PRWCXBRUFX с FCNTXBRUFX с VWINX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BRUFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUFXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.70

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.87

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.08

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

14.71

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и VTMFX

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRUFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-28.49%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-5.38%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-10.61%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-17.40%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

-21.87%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.37%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.55%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.12%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и VTMFX

Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRUFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

1.74%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

4.76%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

6.14%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

8.52%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

9.12%

+2.48%

Сравнение комиссий BRUFX и VTMFX

BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUFX и VTMFX

Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.81%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRUFX and VTMFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.41%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, BRUFX dropped -44.50% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRUFX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор