PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRUFX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUFX с VTMFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между BRUFX и VTMFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,201.87%
754.05%
BRUFX
VTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRUFX:

0.16

VTMFX:

0.62

Коэф-т Сортино

BRUFX:

0.29

VTMFX:

0.92

Коэф-т Омега

BRUFX:

1.04

VTMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRUFX:

0.07

VTMFX:

0.54

Коэф-т Мартина

BRUFX:

0.51

VTMFX:

2.24

Индекс Язвы

BRUFX:

3.80%

VTMFX:

2.54%

Дневная вол-ть

BRUFX:

11.98%

VTMFX:

9.13%

Макс. просадка

BRUFX:

-44.06%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

BRUFX:

-23.22%

VTMFX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 6.91% соответственно.

BRUFX

С начала года

1.17%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-3.25%

1 год

2.25%

5 лет

0.67%

10 лет

1.91%

VTMFX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.31%

1 год

6.09%

5 лет

8.41%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRUFX и VTMFX

BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BRUFX
Bruce Fund
График комиссии BRUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRUFX: 0.68%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRUFX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг риск-скорректированной доходности BRUFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRUFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRUFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRUFX: 0.16
VTMFX: 0.62
Коэффициент Сортино BRUFX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRUFX: 0.29
VTMFX: 0.92
Коэффициент Омега BRUFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRUFX: 1.04
VTMFX: 1.13
Коэффициент Кальмара BRUFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRUFX: 0.07
VTMFX: 0.54
Коэффициент Мартина BRUFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BRUFX: 0.51
VTMFX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.62
BRUFX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUFX и VTMFX

Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTMFX в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRUFX
Bruce Fund		2.93%2.97%3.14%2.43%1.45%2.17%2.03%2.49%2.23%2.07%1.70%1.74%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.25%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и VTMFX

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-5.72%
BRUFX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и VTMFX

Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
6.21%
BRUFX
VTMFX