Сравнение BRUFX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 7.97% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и VTMFX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BRUFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BRUFX
VTMFX
Сравнение BRUFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.94 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.73 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.12 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и VTMFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и VTMFX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и VTMFX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -28.49% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.82% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -17.40% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -21.87% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.57% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.45% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и VTMFX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.86% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.82% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 8.55% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 8.51% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 9.10% | +2.42% |