Сравнение JDST с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
JDST и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JDST и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -69.53% против 2.70% соответственно.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и USDU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
JDST vs. USDU — Ранг доходности на риск
JDST
USDU
Сравнение JDST c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.08 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 0.16 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.02 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.04 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.08 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.74 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.36 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.44 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между JDST и USDU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и USDU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности USDU в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и USDU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.54% | -85.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -5.36% | -88.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -9.28% | -90.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -14.54% | -85.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.29% | -97.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -4.74% | -90.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 2.86% | +68.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и USDU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 1.85% | +36.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 4.20% | +77.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 6.86% | +94.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 6.65% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 7.49% | +99.71% |