Сравнение JDST с USDU
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree. JDST is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.35%/yr vs 2.72%/yr for USDU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности JDST и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -60.35% против 2.72% соответственно.
JDST
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 35.34%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- -10.70%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- -64.14%
- 5 лет*
- -52.53%
- 10 лет*
- -60.35%
USDU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам JDST и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -10.70% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Correlation
The correlation between JDST and USDU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between JDST and USDU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. USDU — Ранг доходности на риск
JDST
USDU
Сравнение JDST c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.51 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.18 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и USDU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.54% | -85.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -3.64% | -85.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -7.73% | -90.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -9.28% | -90.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -14.54% | -85.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.91% | -99.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -4.69% | -90.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 1.31% | +69.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и USDU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 1.25% | +25.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.34% | 4.35% | +81.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 5.60% | +100.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.49% | 6.60% | +75.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 7.41% | +97.10% |
Сравнение комиссий JDST и USDU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и USDU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности USDU в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.43% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and USDU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (26.69%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs USDU's -14.54%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.72% vs -60.35% for JDST. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.72% return vs -60.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.71% for USDU.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while USDU is Currency. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.51% for USDU.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор