Сравнение JDST с TECL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -60.14% против 47.50% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам JDST и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between JDST and TECL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and TECL has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. TECL — Ранг доходности на риск
JDST
TECL
Сравнение JDST c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.10 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.40 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и TECL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -46.58% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -66.58% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -77.96% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.85% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -18.40% | -76.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 18.05% | +52.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 27.44%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 29.65% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 63.10% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 73.23% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 76.11% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 73.26% | +31.25% |
Сравнение комиссий JDST и TECL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и TECL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and TECL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -60.14% for JDST. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.55% for TECL.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор