PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -64.39% против 53.62% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between JDST and TECL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.14

The correlation between JDST and TECL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

JDST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
4.03

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.52

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.39

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

15.48

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

4.03

-4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.57

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.74

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.76

-1.35

Просадки

Сравнение просадок JDST и TECL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-46.58%

-42.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-66.58%

-32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-77.96%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-18.38%

-76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

16.19%

+49.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и TECL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

21.53%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

50.05%

+29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

62.27%

+36.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

74.08%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

72.35%

+32.39%

Сравнение комиссий JDST и TECL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и TECL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

JDST and TECL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -64.39% for JDST. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 3.30% for TECL.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор