PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

JDST и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -69.53% против 37.79% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий JDST и TECL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

JDST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.77

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.49

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.38

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

3.85

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.77

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.53

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.63

-1.23

Корреляция

Корреляция между JDST и TECL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и TECL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности TECL в 9.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок JDST и TECL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-46.58%

-47.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-77.96%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.08%

-62.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-18.49%

-76.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

16.75%

+54.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и TECL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 24.34%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

24.34%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

49.46%

+32.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

79.85%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

73.52%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

71.84%

+35.36%