PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

JDST и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -69.53% против 21.84% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий JDST и SPUU

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

JDST vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.78

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.29

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.25

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

5.36

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.78

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.49

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.56

-1.16

Корреляция

Корреляция между JDST и SPUU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPUU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPUU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-23.10%

-70.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-46.59%

-52.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.15%

-87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-9.62%

-85.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

5.41%

+66.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPUU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

10.73%

+27.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

19.20%

+62.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

36.23%

+64.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

33.47%

+46.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

35.72%

+71.48%