Сравнение JDST с SPUU
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -60.14% против 23.84% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам JDST и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between JDST and SPUU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and SPUU has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SPUU — Ранг доходности на риск
JDST
SPUU
Сравнение JDST c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.12 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.78 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SPUU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -18.19% | -70.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -35.18% | -63.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -46.59% | -52.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.59% | -97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -9.45% | -85.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 4.38% | +66.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SPUU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 6.85% | +20.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 20.13% | +66.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 25.27% | +80.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 33.69% | +48.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 35.75% | +68.76% |
Сравнение комиссий JDST и SPUU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SPUU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SPUU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -60.14% for JDST. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.33% for SPUU.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор