PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -64.52% против 24.77% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between JDST and SPUU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.16

The correlation between JDST and SPUU shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

JDST vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.26

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.87

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.96

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.06

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.26

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.61

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.63

-1.23

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPUU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-18.19%

-70.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-35.18%

-63.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-46.59%

-52.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.27%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-9.51%

-85.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

4.12%

+61.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPUU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

5.71%

+27.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

18.09%

+61.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

23.90%

+74.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

33.46%

+47.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

35.77%

+68.99%

Сравнение комиссий JDST и SPUU

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPUU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SPUU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -64.52% for JDST. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.34% for SPUU.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор