PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности JDST и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -64.39% против 15.43% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between JDST and QQQE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.16

The correlation between JDST and QQQE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

JDST vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.00

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.74

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.00

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.34

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.00

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.75

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.76

-1.36

Просадки

Сравнение просадок JDST и QQQE

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-9.41%

-79.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-21.38%

-77.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-32.14%

-67.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-5.17%

-90.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

2.72%

+62.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и QQQE

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

3.82%

+29.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

10.61%

+69.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

14.13%

+84.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

20.29%

+60.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

20.72%

+84.02%

Сравнение комиссий JDST и QQQE

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и QQQE

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and QQQE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -64.39% for JDST. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.52% for QQQE.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор