PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности JDST и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -60.14% против 14.91% соответственно.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between JDST and QQQE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between JDST and QQQE has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

JDST vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.35

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.90

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.27

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

7.47

-8.54

JDST vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и QQQE

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-9.41%

-79.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-21.38%

-77.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-32.14%

-67.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.35%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-5.14%

-90.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

2.86%

+68.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и QQQE

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

4.96%

+22.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

12.91%

+73.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

15.82%

+89.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

20.58%

+61.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

20.74%

+83.77%

Сравнение комиссий JDST и QQQE

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и QQQE

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and QQQE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -60.14% for JDST. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.57% for QQQE.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор