PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. JDST is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, JDST returned -75.82% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и NVDU

2026 (YTD)202520242023
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-23.94%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between JDST and NVDU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

JDST vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.22

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.82

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.37

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.76

-1.83

JDST vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и NVDU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.27%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-42.27%

-46.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.13%

-73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-19.16%

-76.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

20.73%

+50.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и NVDU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.33%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

22.33%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

55.02%

+31.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

71.10%

+34.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

90.66%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

90.66%

+13.85%

Сравнение комиссий JDST и NVDU

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и NVDU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что сопоставимо с доходностью NVDU в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and NVDU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to NVDU (22.33%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -75.82% for JDST. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -75.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.44% for NVDU.

Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор