PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JDST с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JDST и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.


JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и MULL


2026 (YTD)20252024
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
-30.24%-91.10%7.08%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
936.86%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between JDST and MULL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

JDST vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JDSTMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-47.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.89

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

116.34

-117.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

390.40

-391.63

JDST vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JDSTMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

46.71

-47.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

7.45

-8.04

Просадки

Сравнение просадок JDST и MULL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JDSTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.29%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-53.09%

-35.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-20.62%

-74.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

15.79%

+49.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 33.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JDSTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

55.41%

-22.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

105.59%

-25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

132.38%

-33.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

136.22%

-55.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

136.22%

-31.46%

Сравнение комиссий JDST и MULL

JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и MULL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности MULL в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JDST and MULL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to JDST (33.11%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -80.42% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -80.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор