Сравнение JDST с ICOP
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JDST returned -64.77%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности JDST и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 7.40%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
ICOP
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -15.61%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -22.78% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 7.40% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between JDST and ICOP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.67 |
The correlation between JDST and ICOP has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. ICOP — Ранг доходности на риск
JDST
ICOP
Сравнение JDST c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.42 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.47 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и ICOP
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -38.67% | -61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -26.13% | -62.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -38.67% | -59.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.40% | -81.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -11.70% | -83.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 8.46% | +62.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и ICOP
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 11.97% | +15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 35.51% | +50.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 40.34% | +65.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 34.60% | +47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 34.60% | +69.91% |
Сравнение комиссий JDST и ICOP
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и ICOP
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности ICOP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.89% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and ICOP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to ICOP (11.97%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs -64.77% for JDST. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs -64.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.89% for ICOP.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while ICOP is Copper. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор