Сравнение JDST с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
JDST и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -69.53% против -32.91% соответственно.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и GUSH
JDST берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
JDST vs. GUSH — Ранг доходности на риск
JDST
GUSH
Сравнение JDST c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 1.35 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.26 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.14 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.26 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JDST и GUSH составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и GUSH
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и GUSH
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -43.67% | -50.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -73.64% | -25.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -92.81% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 17.57% | +53.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и GUSH
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 16.69% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 39.24% | +42.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 67.59% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 68.73% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 94.30% | +12.90% |