Сравнение JDST с GMOM
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. JDST is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.65%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности JDST и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: -62.65% против 7.06% соответственно.
JDST
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 27.08%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -78.25%
- 3 года*
- -67.67%
- 5 лет*
- -52.48%
- 10 лет*
- -62.65%
GMOM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам JDST и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -18.35% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.91% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Correlation
The correlation between JDST and GMOM is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | -0.36 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and GMOM has strengthened: their correlation has moved from -0.36 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. GMOM — Ранг доходности на риск
JDST
GMOM
Сравнение JDST c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.31 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.13 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и GMOM
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -25.03% | -74.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -9.57% | -79.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -13.73% | -84.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -19.16% | -80.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -25.03% | -74.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.04% | -92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | -7.79% | -87.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.33% | 2.71% | +65.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и GMOM
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.90% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.90% | 5.26% | +33.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.63% | 12.11% | +73.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.22% | 14.49% | +89.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | 14.50% | +67.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.95% | 12.91% | +92.04% |
Сравнение комиссий JDST и GMOM
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и GMOM
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности GMOM в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.94% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and GMOM have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (38.90%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs GMOM's -25.03%.
On 10-year performance, GMOM leads with 7.06% vs -62.65% for JDST. On fees, GMOM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs -62.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.54% for GMOM.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Direxion and Cambria. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.96% for GMOM.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор