PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с ERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с ERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

JDST и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -69.53% против -6.32% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT

Сравнение комиссий JDST и ERX

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Доходность на риск

JDST vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.97

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.42

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.41

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

2.87

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.97

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.66

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.09

-0.51

Корреляция

Корреляция между JDST и ERX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и ERX

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности ERX в 1.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JDST и ERX

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.54%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-35.17%

-58.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-46.90%

-52.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-98.59%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-91.33%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-66.78%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

17.26%

+54.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и ERX

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

13.01%

+25.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

29.14%

+52.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

50.15%

+50.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

52.18%

+27.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

69.25%

+37.95%