PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -51.81%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности JDST и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%7.03%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between JDST and DRIV is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

-0.27

The correlation between JDST and DRIV shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

JDST vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
3.70

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
4.35

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.55

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.92

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

24.10

-25.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

3.70

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.35

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.54

-1.13

Просадки

Сравнение просадок JDST и DRIV

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.93%

-58.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-13.43%

-75.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-34.18%

-64.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-41.93%

-57.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.04%

-98.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-15.13%

-80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

3.85%

+61.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и DRIV

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

9.36%

+23.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

19.29%

+60.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

25.14%

+73.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

27.07%

+53.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

27.40%

+77.36%

Сравнение комиссий JDST и DRIV

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и DRIV

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and DRIV have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs -51.81% for JDST. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.75% for DRIV.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while DRIV is Global Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор