Сравнение JDST с DRIV
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.81%/yr vs 7.67%/yr for DRIV. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности JDST и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 29.53%.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
DRIV
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 72.16%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | 5.16% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 29.53% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.03% |
Correlation
The correlation between JDST and DRIV is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | -0.27 |
The correlation between JDST and DRIV shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. DRIV — Ранг доходности на риск
JDST
DRIV
Сравнение JDST c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.40 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 17.18 | -18.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и DRIV
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -41.93% | -58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -13.43% | -75.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -34.18% | -64.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -41.93% | -57.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.90% | -90.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -15.07% | -80.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 4.21% | +63.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и DRIV
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 13.60% | +25.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 22.71% | +62.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 27.63% | +76.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 27.57% | +54.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 27.63% | +77.31% |
Сравнение комиссий JDST и DRIV
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и DRIV
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности DRIV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and DRIV have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.08%) compared to DRIV (13.60%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs DRIV's -41.93%.
On 5-year performance, DRIV leads with 7.67% vs -52.81% for JDST. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 7.67% return vs -52.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.83% for DRIV.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while DRIV is Global Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.68% for DRIV.
DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор