PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с DIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

JDST и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -69.53% против 7.37% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий JDST и DIG

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

JDST vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.96

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.41

-3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.40

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

2.86

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.96

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.66

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.13

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.00

-0.60

Корреляция

Корреляция между JDST и DIG составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и DIG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности DIG в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JDST и DIG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-35.40%

-58.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-46.02%

-53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.53%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.79%

-50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-64.47%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

17.32%

+54.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и DIG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

12.95%

+25.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

28.78%

+53.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

49.96%

+51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

51.73%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

57.63%

+49.57%