PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с COPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 18.23%/yr for COPX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности JDST и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -60.14% против 18.23% соответственно.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

COPX

1 день
-3.34%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
4.38%
1 год
73.12%
3 года*
26.24%
5 лет*
18.98%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
COPX
Global X Copper Miners ETF		4.38%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between JDST and COPX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between JDST and COPX has strengthened: their correlation has moved from -0.44 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX

Доходность на риск

JDST vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.62

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.06

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.64

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

7.03

-8.10

JDST vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и COPX

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.16%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-27.82%

-61.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-39.72%

-58.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-42.12%

-57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-65.41%

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.70%

-78.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-39.17%

-56.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

10.43%

+60.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и COPX

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

13.82%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

39.72%

+46.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

45.35%

+60.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

37.25%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

35.81%

+68.70%

Сравнение комиссий JDST и COPX

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и COPX

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности COPX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.58%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and COPX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to COPX (13.82%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 18.23% vs -60.14% for JDST. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 13.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 18.23% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.58% for COPX.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while COPX is Copper. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор