PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с SVBAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и SVBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.29%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		0.02%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью 0.02%.

JDJIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.29%
6 месяцев
2.89%
1 год
-4.59%
3 года*
0.52%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SVBAX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JDJIX и SVBAX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.56

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

2.25

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.33

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

11.28

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.56

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.49

Корреляция

Корреляция между JDJIX и SVBAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и SVBAX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SVBAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.49%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и SVBAX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-40.81%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.57%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-20.53%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-3.05%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.26%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.59%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и SVBAX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.45%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.94%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

6.37%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.24%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

10.73%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

10.76%

-1.57%